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5. Programme :

Jour 1 : Pilier 1 de la SBR

• Partie 1 : Bilan prudentiel et évaluation des risques

o Le bilan prudentiel et son rôle dans l'évaluation des risques pour les compagnies d'assurance

o Analyse des différentes catégories d'actifs, de passifs et de provisions techniques du bilan prudentiel

Pause-café

• Partie 2 : Présentation de la formule standard SBR

o Compréhension des principes et des composantes de la formule standard utilisée pour évaluer les exigences de capital réglementaire des compagnies d'assurance au Maroc

o Calibration des paramètres pour chaque famille de risques

Déjeuner

• Partie 3 : Collecte et analyse des données pour la formule standard

o Identification des données financières et des informations requises pour le calcul de la formule standard

o Méthodes de collecte, d'analyse et de traitement des données pour assurer la conformité avec les exigences de la formule standard

• Partie 4 : Retour d’expérience sur la mise en place des normes SBR

• Partie 5 : Cas pratique - Calcul du capital requis

Jour 2 - ORSA de la SBR :

• Partie 1 : Rappel sur l'ORSA et son rôle

o Le concept de l'évaluation propre du risque et de la solvabilité (ORSA) dans le contexte de la SBR.

o Comprendre l'importance de l'ORSA dans la gestion globale des risques de l'entreprise.

• Partie 2 : Analyse des risques spécifiques à l'entreprise

o Identifier les risques spécifiques à l'entreprise et évaluer leur impact potentiel sur la solvabilité.

o Analyser les tendances passées et les scénarios futurs possibles.

Pause-café

• Partie 3 : Modélisation des scénarios de risque

o Utilisation d'outils de modélisation avancés pour simuler différents scénarios de risque et évaluer l'effet sur le capital et la solvabilité.

o Étude de cas avec des simulations sur des situations de crise financière ou économique.

Déjeuner

• Partie 4 : Stress testing et analyse de sensibilité

o Mettre en œuvre des tests de résistance et d'analyse de sensibilité pour évaluer la résilience financière de l'entreprise face à des chocs internes et externes.

o Interpréter les résultats des tests de stress et élaborer des plans d'action en conséquence.

• Partie 5 : Reporting et communication des résultats de l'ORSA

o Préparer des rapports complets sur les résultats de l'évaluation propre du risque et de la solvabilité.

o Comment communiquer efficacement les résultats aux parties prenantes internes (conseil d'administration, équipes de gestion) et externes (régulateurs, investisseurs, etc.).

• Partie 6 : Cas pratique - Évaluation propre du risque et de la solvabilité

o Les participants réaliseront une évaluation propre du risque et de la solvabilité pour une compagnie d'assurance hypothétique en utilisant des données réelles et des scénarios de risque simulés.

Profils des participants (Maximum 2 par compagnie)

-Direction Technique

-Direction des Ressources Humaines

-Direction Informatique

-Actuariat

-Direction Financière

-Risk Manager

-Audit Interne

-Contrôle interne

-Conformité